매일 아침 수많은 종목 중에서 급등할 종목이나 저평가 우량주를 일일이 눈으로 찾는 것은 불가능에 가깝습니다. 자신만의 투자 기준을 컴퓨터 알고리즘으로 구현해 조건에 맞는 종목만 실시간으로 필터링하는 도구가 있다면 매매 성공률을 크게 높일 수 있습니다. 감정을 배제하고 원칙 매매를 실현하는 필수 도구이지만 프로그래밍 지식이 없으면 어떻게 제작해야 할지 막막한 분들이 많습니다.
복잡한 코딩 언어를 전혀 몰라도 국내 주요 증권사의 홈트레이딩시스템(HTS) 기능만 제대로 이해하면 누구나 나만의 필터링 시스템을 구축할 수 있습니다. 나아가 파이썬 연동 기술을 접목하면 자동 알림과 매매까지 연결되는 강력한 분석 체계가 완성됩니다. 초보자를 위한 기초 제작 방법부터 실전 기술적 지표 조합법과 과거 데이터 검증 단계까지 면밀하게 안내해 드리겠습니다.
주식 검색기 만들기 기본 방법
나만의 필터링 도구를 제작하는 가장 빠르고 안정적인 경로는 국내 주요 증권사가 제공하는 HTS의 '조건검색' 화면을 활용하는 것입니다. 키움증권 영웅문이나 미래에셋증권 등 대부분의 플랫폼에서 화면 번호(예: 0150)를 입력해 즉시 진입할 수 있습니다. 원하는 조건을 선택하고 조합하는 4가지 기초 절차를 순서대로 진행해 보시기 바랍니다.
- 조건검색 창 진입: 증권사 HTS 프로그램을 실행한 뒤 상단 검색창에 화면 번호 0150을 입력하여 조건검색 시스템 창을 열어줍니다.
- 대상 시장 및 제외 설정: 코스피와 코스닥 시장을 선택하고 매매에 적합하지 않은 관리종목 및 우선주 등을 체크하여 제외합니다.
- 지표 선택 및 조건 추가: 좌측 메뉴에서 이동평균선, 거래량 등 원하는 지표를 찾은 뒤 상세 수치를 지정하고 '추가' 버튼을 터치합니다.
- 조건식 저장 및 실시간 검색: 완성된 수식 간의 조합(AND/OR)을 확인한 뒤 '내 조건식 저장'을 누르고 실시간 필터링을 실행합니다.
필수 기술적 지표 조건 조합
성공적인 종목 발굴을 위해서는 단 하나의 지표에 의존하기보다 추세, 거래량, 모멘텀을 나타내는 지표를 유기적으로 조합해야 합니다. 주가가 상승 추세에 진입했는지 확인하는 이동평균선과 매수 세력의 유입을 증명하는 거래량 증감률이 가장 핵심적인 기초 재료가 됩니다. 실전 매매에 가장 많이 쓰이는 3대 핵심 지표의 설정 기준을 확인해야 합니다.
| 기술적 지표 명칭 | 추천 권장 수치 설정 | 차트 상의 의미 및 활용 목적 |
| 이동평균선 골든크로스 | 20일선이 60일선 상향 돌파 | 단기 주가 흐름이 중기 추세를 뚫고 본격적인 상승 추세로 전환 |
| 거래량 급증 비율 | 전일 동시간 대비 200% 이상 | 평소와 다른 대규모 매수 자금 유입으로 주가 변동성 확대 신호 |
| 상대강도지수 (RSI) | 14일 기준 30 이하에서 탈출 | 과매도 구간을 벗어나며 저점 반등 매수 타점을 포착하는 도구 |
파이썬 API를 활용한 자동화
HTS가 제공하는 기본 기능의 한계를 넘어 더욱 자유롭고 독창적인 알고리즘을 구현하고 싶다면 파이썬(Python) 프로그래밍과 증권사 오픈 API를 연동해야 합니다. 키움 오픈 API나 한국투자증권 KIS Developers를 활용하면 실시간 주가 데이터를 수집하고 나만의 수식으로 계산하여 조건에 부합하는 종목을 텔레그램이나 카카오톡으로 즉시 알림 받을 수 있습니다.
오픈 API 신청 및 연동
- 개발자 서비스 신청: 증권사 홈페이지의 오픈 API 안내소에 접속하여 서비스 사용 등록을 마친 뒤 전용 모듈을 설치합니다.
- 파이썬 환경 구축: 32비트 버전의 파이썬과 PyQt5 라이브러리를 설치하여 증권사 서버와 데이터 통신을 나눌 준비를 마칩니다.
- 실시간 시세 수신: TR(Transaction) 요청 코드를 작성하여 원하는 종목의 실시간 호가 및 체결 데이터를 연속으로 받아옵니다.
데이터 분석 라이브러리 활용
- 판다스(Pandas) 가공: 수집된 일봉 및 분봉 데이터를 데이터프레임 형태로 변환하여 이동평균선과 이동표준편차를 고속 계산합니다.
- TA-Lib 보조지표 연산: 검증된 기술적 분석 라이브러리를 적용하여 볼린저 밴드, MACD 등 복잡한 수식을 한 줄의 코드로 산출합니다.
- 조건 감시 루프 실행: 1초 단위로 반복되는 반복문을 통해 설정한 조건에 진입하는 종목을 실시간으로 캡처하고 메신저로 전송합니다.
대상 지정과 위험 종목 제외
아무리 뛰어난 기술적 지표를 조합하더라도 재무 상태가 불량하거나 거래 정지 위험이 있는 종목이 포착된다면 치명적인 원금 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 조건을 설계할 때 가장 먼저 수행해야 하는 기초 작업은 대상 변경 메뉴에서 매매에 적합하지 않은 위험 종목군을 원천적으로 제외하는 것입니다. 계좌 안전을 지켜주는 필수 제외 대상 4가지를 반드시 체크해야 합니다.
- 관리 및 투자경고종목: 상장폐지 사유가 발생했거나 주가가 비정상적으로 급등해 거래소의 감시를 받는 위험 종목은 무조건 제외합니다.
- 우선주 및 스팩(SPAC): 거래량이 극히 적어 호가 공백이 발생하기 쉽고 시세 조종의 타겟이 되기 쉬운 특수 종목군을 배제합니다.
- 3년 연속 영업손실 기업: 실적 뒷받침 없이 단순 테마로만 움직이는 적자 지속 기업은 급락 위험이 높으므로 대상에서 지워줍니다.
- 초저가 동전주 및 증거금 100%: 주당 가격이 1,000원 미만이거나 미수 거래가 차단된 재무 불량 종목은 필터링에 걸리지 않도록 차단합니다.
기본적 분석과 재무 지표 필터
단기 차익을 노리는 스캘핑 매매가 아닌 중장기 투자를 지향한다면 기술적 차트 분석에만 매몰되어서는 안 됩니다. 기업의 실제 내재 가치와 수익성을 평가할 수 있는 기본적 분석 지표를 함께 추가해야 주가 조정 시에도 버틸 수 있는 안전마진이 확보됩니다. 저평가 우량주를 발굴하는 핵심 재무 지표 기준을 필터링 시스템에 적용해 보시기 바랍니다.
| 재무 지표 명칭 | 추천 권장 조건 설정 | 기업 가치 평가 의미 및 기대 효과 |
| 주가수익비율 (PER) | 업종 평균 이하 또는 10배 미만 | 기업이 내는 실제 순이익 대비 주가가 저평가되어 있는 우량주 발굴 |
| 주가순자산비율 (PBR) | 1.0배 이하 청산가치 수준 | 회사가 보유한 자산 가치보다 주가가 낮게 거래되는 자산 가치주 필터 |
| 자기자본이익률 (ROE) | 최근 3년 연속 10% 이상 유지 | 자본을 활용해 매년 은행 금리보다 높은 수익을 지속 창출하는 기업 |
| 유보율 및 부채비율 | 유보율 1000% 이상 / 부채 100% 이하 | 현금 자산이 풍부하고 빚이 적어 경제 위기에도 생존하는 재무 건전성 |
백테스팅을 통한 성과 검증
나만의 조건식이 완성이 되었다고 해서 곧바로 실전 자금을 투입하는 것은 매우 무모한 행동입니다. 과거의 특정한 상승장이나 하락장에서 해당 조건식이 작동했을 때 과연 얼마의 수익률과 승률을 기록했는지 검증하는 백테스팅(Back-testing) 과정이 필수적입니다. 수식의 완성도를 높이고 실전 원금 손실을 방지하는 4단계 검증 절차를 이행해야 합니다.
- 성과검증 화면 활용: HTS에서 제공하는 '조건식 성과검증(예: 0151)' 메뉴에 진입하여 과거 특정 시점에 포착된 종목 리스트를 불러옵니다.
- 승률 및 최대 낙폭 확인: 포착 후 1주일 또는 1개월 동안 상승한 종목의 비율(승률)과 가장 크게 하락한 최대 낙폭(MDD) 수치를 점검합니다.
- 다양한 시장 주기 테스트: 코스피 지수가 급락했던 하락장 시기에도 해당 조건식이 큰 손실 없이 방어해 냈는지 대조하여 검증합니다.
- 모의투자를 통한 전진 분석: 과거 데이터 검증이 끝난 뒤에는 가상 계좌 모의투자에 수식을 적용하여 실시간 장중 변동성을 테스트합니다.
필터링 시스템 운영 시 주의점
자동화된 필터링 도구는 종목 탐색의 노력을 획기적으로 줄여주지만, 시장의 갑작스러운 이슈나 거시 경제의 거대한 변화까지 완벽히 감지하지는 못합니다. 조건식에 포착되었다는 이유만으로 맹목적인 매수를 진행하기보다는 최종 매매 결정 시 거래대금의 유입 강도와 업종 모멘텀을 확인하는 습관이 필요합니다. 시스템 투자를 성공으로 이끄는 4가지 실천 원칙을 기억하시기 바랍니다.
- 과최적화 오류 경계: 과거의 특정 차트 모양에만 억지로 맞추어 조건 수치를 과도하게 복잡하게 꼬아놓으면 미래 시장 변화에 적응하지 못합니다.
- 실시간 호가 유동성 확인: 검색기에 잡혔더라도 매수와 매도 호가창의 물량이 너무 얇으면 원하는 가격에 체결되지 않아 슬리피지가 발생합니다.
- 시장 거시 흐름 동반 파악: 코스피 전체가 폭락하는 거대한 조정장에서는 아무리 좋은 기술적 신호가 나와도 매매 횟수를 줄여야 안전합니다.
- 철저한 기계적 손절 준수: 조건식을 믿고 진입했더라도 사전에 설정한 손절선(예: -3% 하락)을 이탈하면 감정 없이 즉시 청산해야 합니다.